Forex Trading Mytene

10 Forex Misoppfatninger Uansett om du er en erfaren handelsmann eller ny på valutamarkedet, er mytene om forex trading alltid svirlende rundt deg. Disse myter kan potensielt påvirke noen, uansett hvor lenge de har handlet. Ved å vite noen av de store myter, kan handelsmenn unngå unødvendige frustrasjoner. Selv om det er potensielt mange handelsmyter, se vel på 10 som kommer opp ofte og påvirker alle stadier av utvikling fra hvorfor folk blir involvert i forex for å utvikle strategier. (Bestemme hvilke markeder for handel kan være komplisert, og mange faktorer må vurderes for å gjøre det beste valget. Sjekk ut Skal du handle Forex eller Aksjer) TUTORIAL: Topp 10 Forex Trading Regler Få rik Quick Advertising har raskt utvidet detaljhandel markedet i forex. Dette har brakt mange mennesker inn i arenaen som er på jakt etter å bli rik raskt (eller med liten innsats). Dette er dessverre veldig sjeldent. Trading tar tålmodighet og det er ingen sluttdestinasjon. Traders gjør ikke noe penger og går så bort, men de gjør handel etter handel, selv om det er tidsgap i mellom. Derfor handel nødvendig konsistens, ikke en gambling-kaste-det-alt-på-par-handel mentalitet. Forex er bare for kortsiktige handlere Høy innflytelse har gjort kortsiktig Forex trading populært, men dette er ikke slik det må være. Langsiktig valutatrender er drevet av grunnleggende faktorer, og disse langsiktige trendene er omsettelige. Langsiktig handlende fokuserer på den større trenden og er ikke opptatt av hverdagens gyrasjoner. Det er argumenterbart at det å være en langsiktig tidsramme kan være til nytte for noen handelsfolk, da det vil redusere antall betalte spredninger (tilsvarende en provisjon), og handelsmenn er mer sannsynlig å unngå kortsiktige impulstransaksjoner. Valutaer kan også brukes som en investering for å diversifisere eller hedge buy-and-hold porteføljer. Markedet er rettet Tapende handelsmenn peker ofte på et rigget marked eller en korrupte megler som grunnen til at de ikke har hatt det. Selv om det er en lett antagelse å gjøre, er forex ikke en svindel. Forex markedet er langt den største i verden svekket av hundretusenvis av transaksjoner og potensielt tusenvis av innganger hver dag. Dette betyr at det er sannsynlig at hvis noen tar en ikke-forretningsmessig tilnærming til sin handel, vil en av de andre kunnskapsrike deltakerne vanligvis raskt merke dette er veien for alle markeder. (Forex svindel er mer vanlig enn du kanskje skjønner. Kjenn tegnene før du kaster pengene dine bort. Se Spotting A Forex Scam.) Du kan være rett hver gang Tapene oppstår, og forsøker å finne en strategi som er riktig hver gang, vil enten forlat handelsmannen på sidelinjen på ubestemt tid eller vil bringe næringsdrivende inn i markedet med en overoptimalisert strategi som ikke vil tilpasse seg nye forhold. Godta at tap oppstår og finne en strategi som gir en liten kant i markedsforholdene som handles, er nok å gi positiv avkastning. Du kan enkelt tjene penger på trading. I ettertid ser du et trekk i valuta etter at en stor nyhetskampanje som US Nonfarm Payrolls (NFP) Rapport kan få folk til å salivere med tanker om raske penger. Dette er langt fra virkeligheten som nyhetshendelser kan være svært vanskelig å handle i sanntid. Hva diagrammene generelt ikke viser er at det ofte ikke er likviditet for mye av flyttingen som finner sted i løpet av de første få sekundene etter annonseringen, noe som betyr at handelsmenn ikke kan komme inn i et gunstig trekk når det begynner eller gå ut av en tapt handel en gang de er i den. Selv om det er mulig å sette opp en handel før en kunngjøring er gjort, krever utførelse analyse av presentert statistikk for å fastslå den sannsynlige effekten på markedet. Denne analysen må gjennomføres nesten umiddelbart ettersom andre handelsfolk vurderer de samme indikatorene. Derfor tar handelsnyheter en grundig strategi, og det er sjelden at det blir funnet enkle penger. Flere handler med flere par er bedre Mens det ville vært fint å tenke at hvis en handelsmann gjør penger som handles en gang per dag, at de kan gjøre 10 ganger så mye handel 10 ganger om dagen, er dette generelt ikke tilfelle. Handle mindre og fokusere på noen få valutapar som handelsmannen forstår, vil være gunstig for de fleste handelsfolk. Med mindre en handelsmann er dyktig og fokuserer på scalping-strategier, vil de fleste handelsmenn ha nytte av å være tålmodig, med fokus på noe de kjenner og venter på de beste mulighetene få som de kan være. Forutsi markedet er hvordan tjene penger Forsøk på å forutsi at det kan være nedgang i en næringsdrivende, selv om det er hva de fleste nybegynnere prøver å gjøre. Forutsigelser kan blinde oss, da det forårsaker en psykologisk forstyrrelse mot en posisjon og kan forstyrre vår rasjonelle vurdering. Traders må være ferske, handle i henhold til et system og ta de tapende handler med de vinnende. Markedet, som stadig beveger seg, bør diktere de handler som er laget. Hvis en prediksjon er foretatt, bør handelsmannen vente på bevegelsen av valutaen for å bekrefte at prediksjonen er riktig. Den mer komplekse strategien de bedre handlerne begynner ofte med en enkel strategi, og ser en liten retur. De antar at hvis de fortsetter å justere systemet, tar hensyn til noen flere variabler, at de vil øke avkastningen. Dette er vanligvis ikke tilfelle. I stedet for å se på enkle ting som prisbevegelse (som er den endelige bestemmelsen i å tjene penger) og om markedet trender eller strekker seg, forsøker handelsmannen å bestemme nøyaktige reverseringspoeng og gjøre flere handler. Handelsgevinster blir gjort til margen selv de beste handelsmennene vinner bare litt mer enn de mister. Derfor, hvis et system tjener penger, hold deg til det og ikke endre det fokusere på pengehåndtering i stedet. Money Management Midler Å sette en Stopp Money Management (MM) er uten tvil den viktigste faktoren for å bestemme suksess når trader har utviklet noen ferdigheter for å få konsistent avkastning. MM legger ikke bare en stoppordre på en handel, men omfatter også hvor mye av den totale kontoen som vil bli risikert på hver handel. Dette bør generelt være mindre enn 1. Det vil også se på hvor mange handler som kan være åpne på en gang, og hvis flere stillinger er åpne, må de hekke hverandre, eller kan de være svært korrelerte. Ved å fokusere på pengehåndtering tar en handelsmann sin handel til neste nivå, uten å ignorere pengeforvaltning betyr immanent fiasko, selv med den beste strategien. Du kan bare følge med på hva andre gjør. Det er alltid mange råd om hvordan man handler, hva som skal handles og når han handler. Endelig er det den næringsdrivende hvis penger det er, og vil være den eneste mottakeren av fortjeneste og tap. Derfor, siden det er handelsmennens penger på spill, bør de gjøre ethvert forsøk på å utvikle sine egne ferdigheter og komme til sine egne konklusjoner i stedet for å bare stole på råd fra andre. Erfarne fagfolk kan i stor grad hjelpe nye (eller andre erfarne) handelsfolk, men all informasjon skal filtreres og granskes før informasjonen blir handlet på. Ingen andre har en interessert interesse i lønnsomheten av kontoen som sin handelsmann, derfor bør handelsmannen gi den største innsatsen. Bunnlinjen Det er viktig for en næringsdrivende å gjøre sine undersøkelser og forstå hva valutahandelen faktisk innebærer, noe av dette kommer fra erfaring, og derfor er penger ledelsen så viktig, og noe av det kommer fra å utdanne seg selv. Valutamarkedene er fulle av myter som kan skade en handelsmannes sjanser til å lykkes eller kan føre henne til vill. Utvikle en solid handelsplan som er personlig testet og ta fullt ansvar for suksessen eller fiaskoen i denne planen, slik at mytternes påvirker vil bli redusert eller kasseres helt. (Fra å velge riktig type lager for å sette stopper, lær hvordan du handler klokt. Ta en titt på Day Trading Strategies for nybegynnere.) En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stop-limit rekkefølge vil. Myter, rykter og legender er overalt. Forex markedet er ikke immune mot dem. Den nye forex-aktøren er sannsynligvis oversvømt med en rekke forex-myter, legender og rettferdige falskheter, så det er viktig å skille fakta fra fiksjon før pengene dine forlater hendene dine. Her er en liste over bare noen få: Myte 1 Forex kan gjøre deg rik rask Tenk på forex som en reise, og ikke et mål. Det er ingen endelig vinnende handel ingen store gevinster ingen handel med århundret. Avanserte strategier som margin trading, opsjoner og futures, krever mye analyse. Traders tjene penger i forexmarkedet ved å analysere trender og ta smarte beslutninger. Gevinsten på hver handel er et lite skritt i retning av hans eller hennes langsiktige mål. Myte 2 Forexmarkedet er rigget Noen ganger kan du høre en handelsmann som klager på at markedet er imot dem. Hver handel de lager er en taper. De skylder megleren, interbanken, regjeringen, timingen. Sannheten er dette: Valutakursene endres ofte og er for flyktige til å bli rigget. Forex trading er ikke for svakhjertet. Å skylde alle, men deg selv for dårlige handler, forhindrer deg i å lære og vokse som handelsmann. Den eneste personen som har ansvar for dårlig handel, er deg. Myte 3 8211 Markedene beveger seg på en forutsigbar, vitenskapelig måte. Skrap e-postene du får fra selskaper som prøver å selge sine garanterte, vitenskapelige formler, er bare den søppel. Alle som prøver å fortelle deg at de har markedet som er hjørnet av forexspådommer eller en enkelt formel, er like gale som de som forteller deg at du kan vinne lotteriet ved vitenskapelig metode. Prøv å gjøre litt papirhandel (simulert, som med en demo) og finn mønsteret. Det er ikke der. Myte 4 Ekspertene vet best (eksperter vinner alltid) Dette er trolig den mest varige myten. Massevis av eksperter florerer med råd til den nye handelsmannen, basert på mange års erfaring. Nyhetsblits: Selv verdens beste handelsmenn er rett omtrent halvparten av tiden. Tenk på det en handelsmann kan bokstavelig talt være en taper 50 prosent av tiden og fortsatt regnes som en ekspert i forex. Unngå disse og mange andre myter som gjennomsyrer valutamarkedsblogger og artikler vil hjelpe deg med å holde forex-investeringen din under din kontroll. Forextips er forpliktet til å utdanne Forex Trader i alle aspekter av utenlandsk valuta handel. Klikk her for å få informasjon om et gratis forex webinar for å hjelpe deg med å maksimere suksessen i forexmarkedet. Vær sosial, Del Tweet QUICK MENU Live Analyst on Demand Daglig live analyse fra Forex fagfolk. Teknisk analyse Oppdatert handelsklasse, kartlegging og mer. Mentorvideoer Arkiverte Forex-videoer klar til fingertuppene. I Forex News Hold deg oppdatert med disse Forex-nyhetene. Forex Trading Forex Utdanning Forex Tools Forex Forum Forex Tips Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer. Klikk her for fullstendig ansvarsfraskrivelse. kopiere Copyright Forex TPS 2017. Alle rettigheter reservert. Det var mange som trodde forex-myter. Tjuefem allment trodde forex-myter. Jeg ville ha frelst meg en betydelig mengde tid og penger hvis Id forsto det følgende, da jeg først startet: Myte 1. At invertere signalene i en tapende strategi må nødvendigvis gjøre det til en vinnende. Enhver strategi som ikke klarer å utnytte en reell ineffektivitet på markedet, er effektivt å generere tilfeldige signaler. Invertering av en tilfeldig signalgenerator vil bare skape enda en tilfeldig signalgenerator, som derfor vil være like ineffektiv. Forklares mer detaljert her (Del 1 og Del 2). Myte 2. At MM (og størrelsesvarianter, nedging, scaling inout, etc) i seg selv kan gi en vinnende kant. Variabel posisjonstørrelse er bare effektiv hvis de større størrelsene sammenfaller med vinnende handler, for å oppnå hvilken som allerede må ha en kant. Alle andre former for MM bare balanserer avkastning og risiko, og omfordeler gevinster og tap de ikke forventer forventning. Ingen negativ forventningsspill kan bli slått utelukkende ved å bruke MM. Vedlagte XLS kan brukes til å demonstrere alt dette PipMeUp har lagt ut et matematisk bevis her. Forventning er kun forbedret ved bedre tidsbestemte oppføringer og utganger. Rutenettsystemer bruker vilkårlige nivåer som ikke har noe teknisk grunnlag. Martingale varianter (se myte 12) bare øke risikoen for ødeleggelse uten å forbedre forventningen. Gjennomsnittlig ned er begrunnet bare i den utstrekning at det i de situasjonene det er brukt, øker sannsynligheten (i forhold til økningen i eksponering) av prisomkastning med hver ny oppføring. Scaling inout er gjennomsnittsprosesser som kan jevne ut en handelsmenneskt inntekt, men i seg selv endrer ikke forventningene single entryexit point-metoder, hvis de brukes konsekvent over en lengre periode, gir en tilsvarende form for gjennomsnitt. Systemer for gjenopprettingstype gir ingen mening fordi (alt annet er like) de siste tapene har ingen større effekt på eventuell bunnlinje enn andre tap. Videre er det mentalt å gruppere et sett av handler som en enkelt enhet bare en vilkårlig prosess som ikke har betydning for etterfølgende markedsadferd eller sannsynligheter at hver komponentposisjon skaper sin egen PL, og må derfor være lønnsom i sin egen rett til å være forsvarlig. Mer om rescuerecovery trading her. Nedging (låsing eller sikring av kjøp og salg av stillinger i samme par) er i seg selv ubøyelig fordi hver nedgang kan replikeres av en enkelt nettoposisjon, og nedging medfører større transaksjonskostnader (swap spread). Den samme logikken gjelder trekantede og sirkulære hekker, eller kurver, som på samme måte løser seg til enklere nettposisjoner. Mer på samme par sikring her og her. De primære målene for MM bør være (1) bevaring av kapital, og (2) en jevn distribusjonsdiversifisering av risiko (dvs. unngår muligheten for at et tap tømmer gevinsten som er gjort av flere mindre gevinster). Myte 3. Det er bare ukonvensjonelt i en tilnærming som forbedrer sjansene for suksess. Bare en forståelse av underliggende markedsdrivere, eller i det minste diagrammønstrene de produserer, kan gi noen form for kant. Enten det er konvensjonelt eller ukonvensjonelt, er det veldig. Myte 4. At oppføringene er viktigere enn utganger, eller omvendt. Oppføringer og utganger er ikke noe mer enn biler for å justere nettoposisjonen, og er derfor like viktig. Til enhver tid er en forhandler enten netto lang, kort eller flatt. Alt som til slutt betyr, er hvor ofte (og tungt) han er netto lenge mens prisen stiger, og netto kort mens den faller. Myte 5. At det er umulig å prognostisere prisretning. Hver handelsbeslutning (for eksempel oppføring, utgang) reflekterer til slutt en implisitt prognose, eller i det minste en prognose på grunnlag av sannsynlighet. Jo mer nøyaktig en næringsdrivende er ved å justere sin posisjon i forhold til markedssving, jo flere pips banker han. En kant er i siste instans resultatet av å bestemme retningsbestemt bias, eller i det minste en form for atferdsmessig forspenning, ved enkelte anledninger i markedet, og tidsbestemte oppføringer og / eller utganger tilsvarende. Kunnskap og erfaring i å lese markedet (når det gjelder å bestemme når man skal gå) er nøkkelen for en diskretionær næringsdrivende. Med en mekanisk næringsdrivende er prognosen implisitt innenfor hans inngangsregler, som han allerede har testet, og vist seg lønnsom til punktet med statistisk gyldighet. Noen handelsmenn sier at jeg ikke gjør spådommer, jeg følger bare pricequot. quotFollowing pricequot representerer bare en implisitt prognose at nåværende trekk (som oppfattet av handelsmannen) vil fortsette. Likevel må dagens trekk ende på et senere tidspunkt. Myte 6. At det tar høye RR-bransjer, vil i seg selv garantere suksess. Myte 6a. At en høy gevinstrate i seg selv vil garantere suksess (takket være tashkent for å peke ut dette) Alt annet er like, RR (aka utbetalingsforhold, eller avg netto seier til tapestørrelse) og vinnemengde opererer i invers proporsjon med hverandre, dvs. skyting for høyere RR-bransjer vil redusere vinningsraten din på samme måte, og omvendt. Hvis prisbevegelsen var en fullstendig tilfeldig spasertur, ville denne inverse andelen være nøyaktig og ukrenkelig, og (uten kostnader) ALLE handelssystemer ville ha en langsiktig forventning på null, og dermed ville deres PL være noe mer enn tilfeldig. Derfor er det nødvendig å finne en ineffektivitet 8212 en retnings - eller adferdsmessig forvirring i prisbevegelsen 8212 for å bryte denne iboende likevekt, og skape en ekte kant. En strategi for å kutte tap kort og la overskuddet løpe, er kun effektiv i hvilken grad markedstendensen (i de situasjonene den brukes). Flere detaljer her. Hvis suksess var så enkelt som å ta høye RR-bransjer, ville det være childs play å skrive en vinnende EA, og alle ville kjøre en og uten å bli en handelsmiljøærer. Myte 7. Den urealiserte (flytende) PL er mindre viktig enn realisert (allerede banket) PL. Det er lett å vise at de er like viktige. Hvis du lukker flytende handel, blir fortjeneste umiddelbart realisert, og du kan alltid åpne en handel med samme retning og størrelse, hvorpå 8212 bortsett fra tilleggsspredningen koster 8212, er hele situasjonen din (konto egenkapital eksponering mot risiko tilgjengelig margin) identisk . Heres en annen måte å se på det: Uansett hva dagens handelsplan er, da (alt annet er like) ca 50 av tiden, vil du ha fordel av å holde handelen åpen (fordi din PL forbedres senere) og 50 av tiden Du vil dra nytte av å stenge den (fordi PL-en din vil senere bli forverret). Dermed over et stort antall handler, vil du være bedre 50 av tiden, og verre enn 50 av tiden, uansett om du innser PL eller ikke. Det er både falskt og farlig å tro at et tap ikke er et tap før en ordre er stengt. Det er nært til å tro at enhver handel, hvis den er åpen lenge nok, må gi en fortjeneste, som bare er sant hvis man har uendelig tid og kapital. Hvis det i mellomtiden skjer et marginalanrop, blir alle urealiserte tap plutselig veldig virkelige. I tillegg er penger i kontoen din tilgjengelig for deg til enhver tid, flytende PL. (Og ikke glem at en av de største årsakene til den nåværende globale krisen var at bankene ignorerte tap av papir). Enten din nåværende posisjon er (si) 100 eller -100, bør ikke ha noen effekt på strategien din. Fortiden kan ikke bli igjen, derfor er det eneste som betyr noe nå, hva som vil skje senere, og din handelsavgjørelse skal reflektere det. Markedsadferd og sannsynligheter kommer ikke til å endres på grunn av PL av en ubetydelig detaljhandel. Myte 8. At casinobasert MM gjelder ikke for handel. MM (betposition dimensjonering) er ren matte, og gjelder for enhver spekulativ aktivitet som genererer en fordeling av gevinster og tap. Som faktisk gjør handel. MM kan ikke gi en kant, med mindre du kan etablere seriell korrelasjon (det vil si utfallet av påfølgende bransjer er årsakssammenhengende), eller på annen måte finne en måte å få de større stillingene til å falle sammen med vinnende handler. Se myte 2. Kanten kan bare komme fra spillspillet som genererer winlossfordelingen (i trading som er entriesexits). MM kan da brukes på denne distribusjonen. Myte 9. At bruk av tidligere fortjeneste for å kompensere for foreslått risiko i pyramiden er i seg selv en vinnende strategi. Du kan ikke bruke denne strategien til å slå et kasino, og siden MM er ren matte (se myte 8), gir det heller ingen matematisk kant i handel. Pyramidering kan fungere lønnsomt fordi forexpriser trer på en kvalitativt annen måte til (for eksempel) trender av svarte og røde på rulett, dvs. en hvilken som helst kant nødvendigvis ligger utenfor MM. Dette ligner på den illusjonskilden som ble adressert tidligere: for den etterfølgende posisjonen er forsvarlig, må de være i balanse lønnsom i sin egen rett, ellers reduserer de en eventuell bunnlinje, uansett om de er finansiert av tidligere gevinster (kvotene moneyquot) eller ikke. Hvis du ser ubanket fortjeneste som utgifter (kvotene moneyquot), så handler du effektivt for å oppnå breakeven, i stedet for å forsøke å maksimere fortjenesten. Myte 10. At det enten er en handel, en økt eller en periode (for eksempel uke, måned, år) fordi en er foran, PL-vis, vil forbedre de endelige bunnlinjen. Med mindre det er statistisk bevis på at markedssannsynligheter er i ferd med å bli mindre gunstige, slutter bare fordi du foran deg (for å unngå å kvote lykken din) er nødvendigvis basert på overtroisk frykt. Alt annet er like, det er en 5050 sannsynlighet for at gevinsten øker eller minker, akkurat som det er på noe annet tidspunkt. Igjen vil markedsadferd og sannsynligheter ikke endre seg bare fordi en ubetydelig detaljhandel har hatt en nylig vinnende eller tapende strikke. Med mindre seriell korrelasjon har blitt bevist statistisk, representerer hver situasjon enten en uavhengig gyldig mulighet 8212 eller ikke 8212 uavhengig av PL-bransjen. Myte 11. At en enkel (KISS) strategi er mer sannsynlig å være lønnsom enn en mer kompleks. For å være rettferdig, avhenger det hva som menes med enkelt. Mange enkle strategier kan kodes som EAer, men svært få EAer er langsiktige lønnsomme. Beslutningene fra mange ekspert (skjønnsmessige) handlende er konteksspesifikke, og tar hensyn til et stort antall faktorer, og er derfor ikke nødvendigvis enkle. Å si det åpenbare, hvor enkelt eller komplekst en strategi kan være, er irrelevant. Profitt er det ultimate og universelt aksepterte målet. Myte 12. At noen Martingale-baserte handelssystemer er overlegne med andre. Den overordnede faktoren bak alle Martingale varianter er MM, eller spesifikt dødsekvensen. Ingen mengde testing kan bestemme (uten en uforholdsmessig høy mengde statistisk feil) sannsynligheten for at en ekstremt liten sannsynlighet hendelse vil oppstå før, snarere enn senere. Fra dette synspunkt har alle Martingale-systemer en omtrentlig lik sannsynlighet for når de vil implodere, og selvfølgelig (på grunn av deres iboende gjenvinning) vil alle bli lønnsomme til det punktet. Derfor er alle Martingale-systemer i hovedsak opprettet like. Hver Martingale-variant som er rettet mot å redusere risikoen, inkorporerer en bytte som har en motstridende ulempe. Ved å bruke en mer gunstig dimensjonsprogresjon (enn fordobling), krymper gjenopprettingshastigheten, det vil si at GT1-vinnende handel må returnere til breakeven. Begrensning av antall fremgangstrinn gjør det samme (for eksempel dersom vi kaster antall trinn på 5, så tar det 31 vinner 1 enhet, i stedet for bare 1 vinn 32 enheter, for å komme seg fra 5 påfølgende tap). Starte progresjonen med en liten posisjonsstørrelse reduserer avkastningen i nøyaktig samme forhold. Uttak av penger som forsikring mot dødshandelen reduserer nødvendige midler for å imøtekomme et gitt antall fremdriftssteg (og selvfølgelig er det ingen garanti for at dødshandelen ikke skjer før tilbaketrekningen). Og hvis stillingsstørrelsen er basert på egenkapital i kontanter, så vil den også redusere fremtidig avkastning. En annen allment trodd myte er at progressive staking systemer kan på en eller annen måte forbedre total forventning (se rebuttal i myte 2). Den matematiske virkeligheten er at de bare oppretter en høyere gjennomsnittlig betongstørrelse, som (eksponentielt) øker risikoen for ødeleggelse. Jo lenger du handler med martingale, desto større er risikoen for å møte dødssekvensen. Hvis du allerede har en strategi (entriesexits) som gir positiv forventning, vil martingale ikke forbedre det, og hvis du ikke har en slik strategi, vil martingale ikke gi den. Eller for å si det enkelt, det er bedre å handle profittabelt og trygt, enn lønnsomt med unødvendig høy risiko. EDIT Lagt til flere myter. Myte 13. At et godt system skal kunne transplanteres på en annen tidsramme, og fortsatt være lønnsomt. Markeder kan være fraktale i noen grad, men prismønstrene på lengre tidsrammer er kvalitativt forskjellige fra de på kortere. Dette skyldes sannsynligvis faktorer som makroøkonomi, deltakerandel, større kollektiv gjennomsnitt, likviditet som trengs av tunge spillere, relativ effekt av nyhetsmeldinger, økt overveielser, osv. Jo kortere handelshorisonten er, jo mer signifikant koster og glider (relativt) bli. Myte 14. Det er å foretrekke å fokusere på ett eller to store par. Ikke nødvendigvis. Sammenkobling av de mest negativt korrelerte valutaene (den sterkeste mot de svakeste) gir den beste sannsynligheten for å fange sterke, rene trekk. Dette gjelder på grunn av trekantet likevekt (for eksempel GBPUSD x USDJPY GBPJPY) som alltid opprettholdes. Derfor, hvis GBPUSD og USDJPY begge trekker oppover, så vil GBP gt USD gt JPY, og dermed GBPJPY, trenden oppover enda mer bratt. Myte 15. At lønnsom handel er 90 tankegang. Hvis metoden var ubetydelig, ville EAs i gjennomsnitt overgå menneskelige handlere. I alle fall er det umulig å kvantifisere forholdet som eksisterer mellom Elders tre Ms: metode (den strategiske begrunnelsen bak innspill og utganger), pengehåndtering (posisjonstørrelse) og tankegang (de følelsesmessige egenskapene som trengs for å konsekvent utføre metoden). Hvis man skal handle profittabelt, er alle tre viktige forutsetninger: metode 100, MM 100, tenkemåte 100. Enhver svakhet i tankegangen negerer effekten av metoden, men tankegangen i seg selv kan ikke kompensere for mangler i metoden. Overlevering kan forårsake uopprettelig uttelling til tross for å ha en lønnsom metode (mer info her). Derfor er alle tre 100 viktige. The quot90 mindsetquot myten er muligens videreført av handelsmenn som tilskriver deres mangel på en åpenbar manglende evne til å forbli disiplinert, men mens disiplinen faktisk var å maskere en impotent metode. Myte 16. At PL-basert handelsstyring kan gi en fordel. Med mindre det støttes av tekniske eller statistiske kriterier, gir handelshåndteringsstrategier som å flytte SL til breakeven, eller etterlate en SL, ikke i seg selv en kant. De er bare en quotfeel goodquot-tiltak som markedet ikke tar hensyn til. Nøkkeltallet er om 8212 over en stor mengde handler 8212 reduserer enhver risikoreduksjon for fortjeneste som fortabes av vinnere som er avskåret for tidlig, på grunn av den strammere SL, slik at de ikke får plass til å bevege seg. Det er uten tvil bedre å planlegge handel på forhånd, inkludert forhåndsbestemte SL - og TP-nivåer, når følelser er mindre overbevisende. Deretter, med mindre det kan vises objektivt at markedssannsynlighetene i mellomtiden har endret seg, er det ingen gyldig grunn til å justere disse nivåene mens handelen er i gang. Utvide denne generaliseringen, med mindre du har en påvist statistisk eller teknisk grunn til å utføre noen handling, er du bare gjetting, og dermed gambling. Handlere som nevner konsepter som en kvotehandel eller kvotemarkedene, tar beslutninger basert på deres PL i stedet for markedsadferdsproblemer. Myte 17. Det tapet er handelsmannens feil, i stedet for markedets feil. Tap er et uunngåelig biprodukt av statistisk svingning, og derfor vil alle handelssystemer møte dem. Trader er bare skyldig når han ikke følger planen sin, uansett utfall (gevinst eller tap) av en handel. Det er bare muligheten for tap som skaper mulighet for vinnerne som oppstår. Uten noen form for risiko er det ikke mulig å returnere. (Forklart godt av alphaomega her). Myte 18. At innstillingen daglig, ukentlig osv. Fortjenestemål eller mål er en god ide. Ikke nødvendigvis sant. Traderen som gjør dette, forsøker effektivt å pålegge sin egen PL-forventning på markedet. For mange vellykkede handlere, kommer inntekt ikke alltid som en konsekvent 8216X pips per dag8217 de har dager som overstiger sine gjennomsnittlige og ulønnsomme dager, også. Handlere som holder opp butikken fordi et mål er oppfylt, kan gå glipp av flere gyldige oppsett. Og omvendt, hvis en handelsmann faller bak målet sitt, må han enten sette et mer realistisk mål (bevise at det opprinnelige målet var verdiløst), eller han må overraske seg eller overlevere seg selv, for å nå sitt mål. Myte 19. Å legge til flere filtre i et diagram for å eliminere ulønnsomme inngangssignaler, vil forbedre den generelle kanten. Å legge til flere filtre kan i siste instans eliminere mer lønnsomme inngangssignaler enn å miste dem. Et annet viktig hensyn er avhengighet. For eksempel er alle indikatorer til slutt avledet fra pris (og i noen tilfeller volum). Derfor legger flere indikatorer til samme tidsramme ikke nødvendigvis uavhengig bekreftelse, heller ikke verdien. Til slutt må man legge inn hvert eneste trekk på et bestemt stearinlys, og man kan gå inn på et tidligere eller senere lys ved ganske enkelt å kalibrere eventuelle eksisterende indikatorer. Ikke-lineære indikatorer (som tar sikte på å redusere forsinkelse og overskudd, uten å svekke smidigheten) er ikke nødvendigvis overlegen konvensjonelle indikatorer. Forsøk på å gå inn i et tidligere trekk kan bety at inngangen fanger en mindre korreksjon i trenden, i stedet for ønsket fullskala reversering. Myte 20. At nybegynnere mislykkes fordi de hopper fra system til system. Sikker, det er nødvendig å teste et system for lenge nok for å oppnå statistisk gyldighet. Men hvis et systemstrategiapproachconcept er impotent - det svikter ikke å adressere en reell ineffektivitet på markedet - da vil det ikke være lønnsomt å holde det på ubestemt tid (se dette.). Derfor må en håper handelsmann være villig til å prøve forskjellige tilnærminger til han finner en som begge passer til sin personlighet, og er også robust nok til å være trygg og pålitelig lønnsom i mange år verdt å bytte markeder. Fornuftig bruk av en simulator, og testing av flere systemer samtidig, kan bidra til å fremskynde prosessen. Ethvert systemstrategiapproachconcept bør betraktes som impotent til det er bevist annet. Myte 21. At demohandel er meningsløs, fordi den ikke tester handelsmennens følelser. Hele punktet med demohandel er å teste en strategi objektivt, uten at resultatene blir forvrengt av emosjonell beslutningstaking. Å handle en uprøvd strategi i live kan føre til mangel på tillit til strategien, spesielt hvis det oppstår tap, og føre til følelsesmessige forretningsbeslutninger. Det er åpenbart at demohandel er ubrukelig dersom br0kers testdata (inkludert kostnader og slipp) er unøyaktig, eller hvis næringsdrivende mister motivasjon og ikke konsekvent bruker strategien. For noen forhandlere kan microlots (10 centspip) kanskje ikke teste deres følelser mer enn demo. Hver enkelt person har en terskelposisjonsstørrelse der følelser begynner å påvirke sin beslutningsprosess (det er sannsynligvis lavere enn mange nybegynnere tror). Demo-kontoer er også avgjørende for debugging EAs. Myte 22. At markeder er effektive til det punktet at all prisbevegelse er en helt tilfeldig spasertur. Hvis det var sant, ville alle typer analyser være ubrukelige, alle systemer ville ha en langsiktig forventning på null (ignorerer kostnader), derfor ville alle PL være helt fortabile, og ALLE forhandlere (gitt erosjonen forårsaket av transaksjonskostnader) ville til slutt miste. Her er noen beviseksempler av ikke-tilfeldighet: 61623 de store prispiggene som sammenfaller med storstilt nyhetsbrev 61623 prisstabiliseringsprosjektet tar det som en tendens til å skje i kjølvannet av en nyhetsspike 61623 som handelsmenn har en tendens til å plassere sine stopper like utenfor svingpunkter 61623 at heavyweights noen ganger utnytter disse stoppene, i deres søk etter likviditet (kolloquially quotstoploss huntingquot) 61623 at volatiliteten ofte krympes betydelig når markedet venter en stor nyhetsbrev 61623 at volatiliteten ellers følger ganske konsistente mønstre avhengig av tidspunktet for dagen 61623 statistisk daglig highslows av store par forekommer hyppigere på bestemte tider av dagen (det vil si ikke jevnt fordelt over 24 timer) 61623 at prisen ofte stammer og reverserer på bestemte nøkkelnivåer, noe som forteller oss at høyere volumer av grensordre ofte klynger seg forutsigbare soner 61623 at høyere volum (på kortere TF) - selv lokal ti ck-volum - signalerer ofte starten på et trekk eller en overhengende utmattelse. 61623 Fanget traderadferd, og skaper svinghjul (eller flipover) SR-mønster under sterke intradagbevegelser 61623. Denne prisen følger alltid en gjentatt konsolidering-breakout-move konsolidering og lignende mønster på alle tidsrammer 61623 at langsiktige trender sammenfaller med åpenbare makroøkonomiske faktorer (særlig divergerende CB-pengepolitikk mellom de to valutaene i paret) 61623 korrelasjoner som eksisterer mellom risiko-onrisk-off i andre markeder og forex trygg havn flyter 61623 korrelasjoner mellom råvarepriser og forex (f. eks WTI pris vs CAD) 61623 Konsekvent forskjellige ADRer for forskjellige par (for eksempel Sammenlign GBPNZD med EURGBP) 61623 forskjellige korrelasjoner mellom valutaer (EURCHF korrelasjonsmønster er veldig forskjellig fra EURUSD, for eksempel) 61623 mønstre skapt av fortjeneste å ta, som pris nærmer seg helg Men det faktum at ikke-tilfeldighet (eller quotinefficienciesquot) eksisterer betyr ikke automatisk at det alltid er mulig for forhandleren å utnytte dem lønnsomt. Spikes som skjer øyeblikkelig at røde nyheter blir annonsert er et slikt eksempel. Omvendt, i hvilken grad ineffektivitet som de listede er utnyttbare, og til det punktet transaksjonskostnadene blir overvunnet, er det matematisk mulig å få fortjeneste systematisk fra handel. I virkeligheten er quotrandomnessquot en eufemisme for enten mangel på informasjon eller mangel på kunnskap om hvilken informasjon som er tilgjengelig, og hvordan man bruker den lønnsomt. Myte 23. At en hellig gral eksisterer. Hver metode har sine Achilles heel 8212 markedsforhold som er uegnet 8212 og er derfor utsatt for sporadiske tap. Generelt er avkastningen umulig uten noen form for risiko. Perfeksjon kan aldri oppnås rett og slett fordi markedet til enhver tid er en blanding av anonyme deltakere hvis agendaer ikke er kjent. Det tar bare en stor ordre, eller en svart svanehendelse (for eksempel en uplanlagt nyhetsmelding), for å opprøre selv den mest perfekte tekniske strategien. Dermed behovet for å håndtere risiko. Det beste som enhver (detaljhandel) handler kan håpe på er en kant. og disiplinen trengte å gjennomføre det konsekvent. En kant er i siste instans bestemt av hvor tyngrevis en handler er netto lenge mens prisen stiger, og netto kort når prisen faller. Med andre ord, jo mer nøyaktig en næringsdrivende tider sine oppføringer og utganger i forhold til markedsendringer, jo flere pips banker han. Ingenting (MM, R: R, fullstendig disiplinert utførelse, positiv holdning osv.) Kan reversere dette faktum. Hvis et krav om et system virker for godt til å være sant, vær forsiktig med egoisten eller system selgeren. Systemer med vinneresatser, eller til og med profittfaktorer (PF er produktet av vinnersats og gjennomsnittlig RR), som er absurd høye, er nesten helt sikkert blitt oppdratt av MM som til slutt vil vise seg uholdbar (martingale er et godt eksempel). Noen info om hvordan du tolker resultatstatistikk her. Myte 24. Den forexen er en svindel. Det er sant at noen brøker jukser sine kunder, og at mange leverandører selger impotente EAer, signaler, systemer og indikatorer, og utdanning som er effektivt verdiløs. Det er også sant at heavyweight-spillere forsøker å manipulere priser i håp om å maksimere deres fortjeneste (selv om manipulering kan skape gjentatte mønstre som er potensielt utnyttbare - se myte 22). Men utover dette er i beste fall fremmedmarkedet bare et desentralisert marked som letter handel med en valuta for en annen. I verste fall er det ikke mer uhyggelig enn kasinoer eller lotterier: du velger å spekulere, og du er ansvarlig for de avgjørelsene du tar. Mange mennesker blir offer for sin egen grådighet, dovenskap og uvitenhet. Vellykket handel er en svært nyansert kunst, og det er ingen erstatning for kunnskap og praktisk erfaring. Mens opplærere kan gi deg nye ideer til å teste, er det til slutt den eneste personen som kan lære deg å handle profittabelt. Myte 25. Handel handler om å tjene penger. Det handler ikke så mye om å tjene penger, det er slutt å ta riktige beslutninger. Hvis du stadig gjør gode beslutninger, vil kontoen din vokse. Men hvis du jager etter penger, vil du nesten helt sikkert ende opp med å ta fattige beslutninger. (takket være Senecapilot for å bidra med dette). Det følger at jo mer du nyter den faktiske handelsprosessen, desto mer vellykket er du sannsynlig å være. Og å opprettholde fokus på prosessen kan potensielt hjelpe deg å forbli mindre følelsesmessig knyttet til pengene selv. Beslutninger bør i siste instans gjøres rundt markedsadferd og sannsynligheter, ikke din PL. Amatørhandlere er imponert over høy avkastning, mens fagfolk fokuserer mer på å håndtere risiko. Å si tilbake av seg selv er meningsløs, da det er en funksjon av risiko, utbetaling, MM og handelsfrekvens (forklart her). MERK: Det synes å være forvirring om nøyaktig hva som er ment å være sant og falskt. Mytene i blått skrift er FALSE setninger, og den svarte teksten nedenfor forsøker å forklare hvorfor. For eksempel: Myte. Julenissen bor på Nordpolen. Virkeligheten er at Santa selv ikke eksisterer. Tolv allment trodde forex myter 1. At invertering av signalene i en tapende strategi må nødvendigvis gjøre det til en vinnende. Enhver strategi som ikke klarer å utnytte en reell ineffektivitet på markedet, er effektivt å generere tilfeldige signaler. Invertering av en tilfeldig signalgenerator vil bare skape enda en tilfeldig signalgenerator, som derfor vil være like ineffektiv. 2. At MM (og størrelsesvarianter, nedgradering, skalering innover osv.) Kan i seg selv gi en vinnende kant. Varierende posisjonsstørrelse er effektiv. ID legger også til punkt 1 som mest konsekvent mister automatiserte strategier, og kan ikke overvinne spredningen. Hvis du inverterer dem perfekt, vil de fortsatt miste på grunn av spredningen du betaler uansett om din strategi er omvendt eller ikke. Myte nummer 13 og jeg hører dette selv fra folk som handler i over 5 år er at høyere innflytelse betyr at handel er mer risikabelt. Selv om du sammenligner sann løftestang for dine handler, kan en høyere leveransehandel fortsatt risikere at samme prosentandel av kontoen din er like risikabel. Utnyttelse er den mest overvurderte og minst forstått ting i Forex Trading. Myte nummer 13 og jeg hører dette selv fra folk som handler i over 5 år er at høyere innflytelse betyr at handel er mer risikabelt. Selv om du sammenligner sann løftestang for dine handler, kan en høyere leveransehandel fortsatt risikere at samme prosentandel av kontoen din er like risikabel. Utnyttelse er den mest overvurderte og minst forstått ting i Forex Trading. Jeg er ikke sikker på at jeg forstår poenget ditt. Profilen til en høyt handlet handelsmann som ville miste sin konto med et tap på 200 pips, virker risikere enn en som vil miste sin konto med et tap på 20 000 pips. Min gjetning er at du prøver å gjøre et poeng ved å bruke forskjellen mellom den nominelle innflytelsen (50: 1, 200: 1 osv.) Og effektiv innflytelse (eksponeringen din i forhold til kontoens størrelse). Tolv allment trodde forex myter. 12. At noen Martingale-baserte handelssystemer er overlegne med andre. Den overordnede faktoren bak alle Martingale-systemer er MM, eller spesifikt dødshandelen. Ingen mengde testing kan bestemme (uten høy statistisk feil) sannsynligheten for at en ekstremt liten sannsynlighet vil forekomme før, snarere enn senere. Fra dette synspunkt har alle Martingale-systemer en omtrentlig lik sannsynlighet for når de vil implodere. De fleste av listerobjektene adresserer ting som er indirekte knyttet til tolking av data nok til å tjene penger. De fjerner luften av feil ideer som er bra. Denne siste gjenstanden gjør dette og bringer opp faget av hvordan handel fungerer i kjernen. En Martingale MM er helt avhengig av en tolkning av markedet til arbeid, og quotimplodequots en konto akkurat med metodene svikt. Hvis man kan vite når metoden slutter å virke, kan man også effektivt bruke en Martingale eller et annet risikonivå med den metoden. Noen handelsfolk er spesielt gode på å tikke syklisk bruk av deres foretrukne studiemetode - MysticGenie, for eksempel - i motsetning til risikoen for eksponering av en konto til deler av diagrammet, utelukket fra forklaring. Resten av oss må bruke inntekts - og mellomhandelstildeling for å dekke våre metodetidsfeil, noe som gjør Martingale ubrukelig. Eksempel 2: Risik 1 Stoploss 70 Pips Jeg vil si at 6: 1 er mer risikabelt fordi en ordre lett kan gå 15pips mot deg mens det ofte er retracements på en 70 pips bevegelse som vil tillate deg å gå ut av breakeven. Men uavhengig av strategien, vil en dårlig 15 pips bevegelse oppstå oftere enn en negativ 70 pips bevegelse gitt volatiliteten i EU. En 15 pips stoploss kan tas ut av noiseranging markedet mens en 70 pips stopp tap trenger minst en mini trend å bli tatt ut. Lets say that the market is ranging 70 of the time and trending 30 of the time. Lets also say that a range is when the price stays in a 50 pips box and a trend is when the price goes out. Lets also say that the price has a random probability of rangingtrending updown in regards of our entry price. Given these factors, there is more or less : - a 35 chance that a ranging market will take out our 15 pip SL and a 15 chance that a trending market will take out the same stop loss. - a 0 chance that a ranging market will take out our 70 pip SL and a 15 chance that a trending market will take out the same stop loss. That means that there is a 50 chance for our little SL to be taken out, which is more than thrice the chance that our larger SL is taken out. All in all, if your risk with a 70 pips SL is 1, your real risk will be a little higher than 3 with a 15 pips SL because it will occur more often. Thanks for reading that far, and if you have any comments dont hesite to continue the discussion. I started with very small stop losses, high leverage and then moved to large SL low leverage but its the first time that I tried to calculate the reason why this strategy would be less dangerous and I might be wrong Id also add to Point 1 that most consistently losing automated strategies simply cant overcome the spread. If you invert them perfectly they will still lose because of the spread you pay no matter if your strategie is inverted or not. Myth Number 13 and I hear this even from people who trade for over 5 years is that higher leverage means trading is more risky. Even if you compare true leverage for your trades a higher leveraged trade can still risk the same percentage of your account is therefore equally risky. Leverage itself. Good post IMO. I see risk and leverage as separate animals. Risk is how much I choose to wager on an individual trade (X, or X of my account equity). Leverage merely determines whether I have sufficient margin in my account to make the trade. Of course they are loosely (just for Rob ) connected in the sense that a larger position size (in absolute terms, i. e. lot-wise, and assuming the same distance between entry and SL) places more at risk, and also consumes more of the available margin. Twelve widely believed forex myths . 2. That MM (and sizing variations, nedging, scaling inout etc) can in itself provide a winning edge. Varying position size is effective only if the larger sizes coincide with winning trades, to achieve which one must already have an edge. All other forms of MM merely re-balance return and risk, andor redistribute wins and losses. No negative expectancy game can be beaten solely by using MM. . 2 is not . in general, a trading myth. If a given negative expectancy strategy happens to have a long-term observed trade distribution with a negative serial autocorrelation, then MM, all by itself, expressly designed to take advantage of that property, will either reduce the negative expectancy or turn it positive. In plain English, negative serial autocorrelation means, in the simplest possible terms, that a loss is more likely than not to be followed by a win. One good example on this forum -- although I would think there must be quite a few others -- of a negative serial autocorrelation strategy may be found here. My precedent message wasnt complete because the exit rules (or the size of your TP) will have a huge influence on the risk, and whether or not it scales with the SL. There are other factors. if your reverse your trades, if you use market or limit orders, etc that work better with a high or low stop loss. In conclusion, the leverage alone isnt sufficient to establish the riskiness of a trading strategy. Its not entirely irrelevant but its definitely not enough. I am wondering if you have a different definition of risk than TJPLD. I define risk as the amount of dollars that I am risking on the planned trade. It doesnt have anything to do with the planned TP (Take Profit) for the trade. At. the profit is a factor in calculating RR (riskreward.) Risk for me is only the amount in dollars that I have determined to risk, period and for this reason has nothing to do with profit or margin. Sorry if I am missing your point, just hoping to clarify. Also, I am new to this forum and do not have a feel for how familiar people here are to the acronyms that I am familiar with. So, please do not take offense if I seem patronizing, noe is intended. 2 is not . in general, a trading myth. If a given negative expectancy strategy happens to have a long-term observed trade distribution with a negative serial autocorrelation, then MM, all by itself, expressly designed to take advantage of that property, will either reduce the negative expectancy or turn it positive. In plain English, negative serial autocorrelation means, in the simplest possible terms, that a loss is more likely than not to be followed by a win. One good example on this forum -- although I would think there must. Any serial correlation must ultimately be grounded in market behavior and probabilities, in order to be valid. Simply increasing position size on the assumption that a loss is more likely to be followed by a win - or even worse, merely out of the misplaced desire to recover recent losses - is akin to gamblers fallacy (e. g. that tossing a head becomes more probable, following a sequence of tails). In terms of eventual bottom line, a recent loss has the same effect as a more distantly past one. As any savvy punter knows, increasing bet size when the odds become increasingly favorable, is a smart move. But this still needs to be weighed against the need to preserve ones bankroll into the long term, and also that the bet size should in some way remain commensurate with the odds that are being offered. Thats one big reason why Martingale (and its variants) are so dangerous. If one is doubling, for example, then after five consecutive losses the bet size is 32 times the original wager. In terms of a trading situation, unless the current setup is of the order of 32 times superior to the original one, the higher bet can not be justified. Everything else being equal, the relationship that exists between (fixed frac) bet size and risk of ruin is an exponential one. For example, if one doubles ones trade risk (from 2 to 4, for example), then the risk of ruin (over a very large sequence of trades) is more than doubled. Thats another reason to remain conservative in ones position sizing. I stand by my comments in my original post. In a zero expectancy game, MM can do nothing other than redistribute wins and losses, as the attached XLS (which Ive posted many times before) demonstrates.