10 Periode Moving Average

Flytte gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en lengre periode MA. Moving Gjennomsnittlig periode Moving Gjennomsnitt Periode Betydning Lengden på en bevegelig gjennomsnittlig periode, eller bare flytende gjennomsnittlig periode. betyr hvor mange barer som brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Når du velger en glidende gjennomsnittlig lengdeperiode, bestemmer du hvor langt tilbake til historien du vil se. For eksempel vil et enkelt glidende gjennomsnitt med en periode på 10 bli beregnet ved å legge opp sluttkursene for de siste 10 barene og dividere summen med 10. Resultatet, verdien av det bevegelige gjennomsnittet. representerer gjennomsnittlig sluttkurs for de siste 10 barene. Hvis tidsrammen er 5 minutter, representerer dette bevegelige gjennomsnittet gjennomsnittsprisen de siste 50 minuttene. Hvis du bruker daglige diagrammer, representerer den gjennomsnittlig sluttkurs i de siste 10 dagene (2 uker). Periodens lengde er det viktigste flytende gjennomsnittsparameteret Det er tre grunnleggende parametere du kan angi med bevegelige gjennomsnitt. Foruten perioden lengden de andre to er: prisen som brukes til beregning (f. eks. Nær eller gjennomsnittlig høy og lav) typen av det bevegelige gjennomsnittet (f. eks. Enkelt eller eksponentielt) Av disse tre parametrene vil lengden på den bevegelige gjennomsnittlige perioden i de fleste tilfeller være det viktigste. Hvis du er ny på glidende gjennomsnitt, kan du prøve å sette to enkle glidende gjennomsnitt på diagrammet ditt (ikke viktig hvilken sikkerhet det er). Angi perioden for ett glidende gjennomsnitt til 10 og perioden for det andre glidende gjennomsnittet til 200. Forskjellen er stor. Flytende gjennomsnitt Lag bak pris Et korttidsgjenomsnitt (f. eks. 10) vil spore prisen tett nesten hele tiden. Tvert imot vil et lengre glidende gjennomsnitt (for eksempel 200) ofte avlede langt fra prisen og holde seg borte i lengre tidsperioder. Du vil legge merke til at det lange glidende gjennomsnittet ligger bak prisen, det går alltid i samme retning som prisen, men tar litt mer tid til å bevege seg. Faktisk er alle bevegelige gjennomsnitt lavere etter pris. Jo lengre perioden lengre, desto større er lagret. Beste Flytende Gjennomsnitt Periode Så det er bedre å bruke korte bevegelige gjennomsnitt, fordi de er raskere. Eller er det noen fordeler med å bruke lange perioder med glidende gjennomsnitt. Som det er ingen 8220right8221 måte å gjøre mange ting i økonomi og handel, er det heller ingen 8220right8221 flytting gjennomsnittlig periode. Fordeler med raskere bevegelige gjennomsnitt De fleste som liker å handle, er naturlig tiltrukket av verktøy som ser ut til å fungere raskere og viser mer handling. That8217s hvorfor vi pleier å spille med sinnsykt korte tidsrammer for daytrading (har du allerede prøvd en 10 sekunder eller 10 tick bar periode på SampP500 Veldig spennende, men ganske ubrukelig, i hvert fall i mitt tilfelle.) Med flytende gjennomsnittlig periode utvalg er det likt som med barperioder. Spesielt hvis du er en kort sikt handelsmann. du føler sannsynligvis trangen til at du må reagere så fort som mulig for å holde deg foran markedene. Du vil sikkert få tak i hver ny trend i begynnelsen. Ulemper med raskere bevegelige gjennomsnittsverdier Problemet med å være veldig fort er at du også vil gå galt ofte. Jo raskere du bestemmer deg for å legge inn en potensiell handel. Jo mindre tid du har for beslutningen, og jo mindre informasjon du har tilgjengelig når du gjør det. Hvis trenden viser seg å være en god, vil du mest sannsynlig tjene mer penger på den hvis du kommer inn snart. Men på prisbevegelser som først ser ut som noe stort kommer til å skje, mens et øyeblikk senere går farten og venter litt lenger med din beslutning kunne ha frelst deg fra å gå inn i en tapende handel. Lang eller kort periode8230 Det er spørsmålet. Det beste du kan gjøre er å bestemme på forhånd om du vil være den rask-ofte-ofte-feil-handelsmannen eller den grundige analytiker-som-savner-noen-god-handler. Det er en bytte og det er ingen vei rundt det du kan være den gode delen av begge (og hvis du prøver å være begge, er du mer sannsynlig å ende opp som den dårlige delen av begge). En tilnærming er ikke som standard bedre enn den andre. En god måte å se på er: Hvor mange ganger per dag (måned, år avhenger av tidshorisonten) vil jeg ha en meningsfull informasjon fra det bevegelige gjennomsnittet. Eller med andre ord, hvor ofte vil jeg få et handelssignal Hvordan velge den beste, flytende gjennomsnittsperioden for meg I et ideelt tilfelle vil du undersøke market8217s historie og finne ut den vanlige rytmen i markedet og den typiske lengden på trender og beveger seg i markedet. For eksempel er du daytrading SampP500 futures og ved å studere fortiden (se på diagrammer for intradag prisutvikling i de siste dagene) konkluderer du at en typisk intradag trend på SampP500 varer i ca 25 minutter. Så du bestemmer deg for å bruke 25 minutters historie for beregning av glidende gjennomsnitt på hver linje. Bare del 25 av lengden på hver linje (tidsrammen du viser på diagrammet ditt), og du får antall barer du vil bruke til å beregne de bevegelige gjennomsnittene (den bevegelige gjennomsnittlige perioden). Eksempler: Du jobber med 5 minutters stolper, og du angir perioden for glidende gjennomsnitt på 5 barer. Du arbeider med 1 minutt barer du angir perioden på glidende gjennomsnitt på 25 barer. Du arbeider med 3 minutters stolper, og du angir perioden for glidende gjennomsnitt på 8 barer. Jeg vet at 3 ganger 8 er 24, men en slik forskjell spiller ingen rolle her. Markeder fortsetter å endre I virkeligheten, og spesielt i et marked som SampP500, endres den ideelle bevegelige gjennomsnittlige lengden eller rytmen til markedet fra dag til dag, og til og med fra time til time. I ideell tilfelle vil du alltid bruke den ideelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet, og du vil alltid bare snille fange hver trend og holde seg borte fra hver felle, da ditt mirakelflygende gjennomsnitt vil vise deg. Problemet er at du aldri vet på forhånd hva rytmen til markedet vil være. Hvis vi kunne se fremtiden, ville handel være så lett. Velg en periode og la den vise deg hvis It8217s Bra Så det beste du kan gjøre hvis du vil bruke glidende gjennomsnitt er å velge en periode som ofte fungerer. siden det ikke er noen periode som alltid ville fungere. Videre, hva som fungerer for en person, kan ikke fungere for andre personer. Så jeg foreslår at du nå ikke begynner å google for den beste bevegelige gjennomsnittlige perioden, da det vil være sløsing med tid. Sett litt lengde. bruk det for en stund, og du vil snart vite selv om denne perioden er for treg, for fort eller en god for deg. En siste notat: 25-minuttersperioden på SampP500 var bare et eksempel (første nummer som kom til meg mens jeg skrev). Det kan eller ikke være egnet for deg. Ved å fortsette på denne nettsiden andor ved hjelp av Macroption-innhold, bekrefter du at du har lest og godkjent vilkårene for bruk av avtalen, akkurat som om du har signert det. Avtalen inkluderer også retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Hvis du ikke er enig med noen del av denne avtalen, må du forlate nettstedet og slutte å bruke innholdet i Macroption nå. All informasjon er kun for utdanningsformål og kan være unøyaktig, ufullstendig, utdatert eller vanlig feil. Makrokopiering er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av bruk av innholdet. Ingen finansiell, investering eller handelsrådgivning gis til enhver tid. kopiere 2017 Makroding ndash Alle rettigheter reservert. Gjennomsnittlig gjennomsnitt: Hva er de Blant de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt (vanligvis skrevet i denne opplæringen som MA) er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data, i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, riktig kjent som et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett av verdier. For eksempel, for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttkursene fra de siste 10 dagene, og deretter dele resultatet med 10. I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene (110) dividert med antall dager (10) for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet. Hvis en forhandler ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under (11) tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som det blir tilgjengelig. Denne beregningsmetoden sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2 flyttes den røde boksen (som representerer de siste 10 datapunktene) til høyre, og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen når den nye verdien av 5 er lagt til settet. Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter den høye verdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10. Hva ser Moving Averages Like Når verdiene til MA har blitt beregnet, de er plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk (mer om dette senere). Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende i begynnelsen, men du vil bli vant til dem når tiden går videre. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, kan du godt presentere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det er forskjellig fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene, og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). (For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva som er forskjellen mellom en SMA og en EMA) Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Å lære den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen: Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan det hende du merker at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsette videre med den ovennevnte formelen derfra. Vi har gitt deg et eksempelkart som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, kan vi se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk (15), men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsen er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva betyr de forskjellige dagene Gjennomsnittlig flytteverdi er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen som brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt blir det for prisendringer. Jo lengre tidsrom, jo ​​mindre følsomt, eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du oppretter dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. Flytte gjennomsnitt: Slik bruker du dem